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公開番号2024139155
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-09
出願番号2023049973
出願日2023-03-27
発明の名称データウェアハウス
出願人株式会社野村総合研究所
代理人個人
主分類G06Q 40/06 20120101AFI20241002BHJP(計算;計数)
要約【課題】資産運用業務に係る管理システム等において各種データソースから取得したデータのコードを統一的に扱えるようにする。
【解決手段】複数の外部データソース2からデータを取得して素DB41に格納するデータ取得部10と、素DB41に格納されたデータを標準データに加工して標準DB42に格納する標準データ作成部20と、標準DB42に格納されたデータからデータ提供先3に応じた業務用データを作成して業務用DB43に格納する業務用データ作成部30とを有し、標準DB42は、銘柄コードテーブルと銘柄コードリファレンステーブルとを有し、標準データ作成部20は、データソース毎に同一銘柄には同一の統一銘柄コードを発番して銘柄コードテーブルにレコードを作成し、データソースを横断して同一銘柄には同一の統一銘柄コードリファレンスを発番して銘柄コードリファレンステーブルにレコードを作成する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項１】
資産運用業務に係るデータウェアハウスであって、
資産運用業務に係る複数のデータソースからデータを取得して、レイアウトおよびフォーマットを維持して第１のデータベースに格納するデータ取得部と、
前記第１のデータベースに格納されたデータを、データソース毎の差異がない標準データに加工して第２のデータベースに格納する標準データ作成部と、
前記第２のデータベースに格納されたデータから、データの提供先における資産運用業務の目的に応じた業務用データを作成して第３のデータベースに格納する業務用データ作成部と、を有し、
前記第２のデータベースは、
データソースの種類、コードの種類、コード、および統一コードの値をそれぞれ保持する項目を少なくとも有するコードテーブルと、統一コードリファレンス、および統一コードの値をそれぞれ保持する項目を少なくとも有するコードリファレンステーブルと、を有し、
前記標準データ作成部は、
前記第１のデータベース内のデータについて、データソース毎に、コードが付与されている対象要素について同一の対象要素であると識別したものには同一の前記統一コードを発番して前記コードテーブルにレコードを作成し、
前記統一コードが付与された対象要素について、データソースを横断して同一の対象要素であると識別したものには同一の前記統一コードリファレンスを発番して前記コードリファレンステーブルにレコードを作成する、データウェアハウス。
続きを表示（約 430 文字）【請求項２】
請求項１に記載のデータウェアハウスにおいて、
前記対象要素は銘柄、発行体、およびポートフォリオのいずれかである、データウェアハウス。
【請求項３】
請求項２に記載のデータウェアハウスにおいて、
前記標準データ作成部は、
前記第１のデータベース内のデータについて、データソース毎に、同一の銘柄であると識別したものにつき、資産運用業務の目的に応じてデータソース毎に設定された優先順位に基づいて決定したデータソースにおける銘柄属性を、当該銘柄に係る前記統一コードリファレンスと関連付けてマスタデータとして前記第３のデータベースに格納する、データウェアハウス。
【請求項４】
請求項１に記載のデータウェアハウスにおいて、
前記第２のデータベースは、
ベンチマークとポートフォリオとの関連を保持するテーブルを、前記ベンチマークの階層に応じて階層構造として有する、データウェアハウス。

発明の詳細な説明【技術分野】
【０００１】
本発明は、資産運用業務を支援する技術に関し、特に、各業務アプリケーションやシステムに対して共通のデータ共有基盤となるデータウェアハウスに適用して有効な技術に関するものである。
続きを表示（約 1,500 文字）【背景技術】
【０００２】
資産運用会社では資産運用業務を行うためにポートフォリオ管理システムが用いられる場合がある。一般的なポートフォリオ管理システムでは、投資信託／投資顧問口座の基幹系バックオフィスシステムや外部情報ベンダーシステムのデータソース毎に採番された固有銘柄コードが接続される結果、同一銘柄でもデータソースの違いによって異なる銘柄コードが格納・管理されている。
【０００３】
資産運用会社全体において、投資信託／投資顧問口座を横断した同一銘柄の保有比率等のモニタリングや、同一銘柄に対して外部情報ベンダーシステムが提供する銘柄特性情報（市場時価等）を関連付けした運用報告書を作成する業務等において、各種データソースの固有銘柄コードを同一銘柄として取り扱いたい場合、ＩＳＩＮ（International Securities Identification Number）コードや証協コード等の既存の規格銘柄コードへマニュアルで変換する業務を行うのが一般的である。
【０００４】
銘柄コードの変換に関して、例えば、特開２０１８－６０５４３号公報（特許文献１）には、ファンドの運用状況を管理する金融商品管理システムにおいて、クライアント端末から残高データ等がアップロードされた際に、それぞれの銘柄に設定されているＩＳＩＮコードやＳＥＤＯＬ（Stock Exchange Daily Official List）コード等の外部コードを用いて、複数の銘柄が業務的に同一なものか否かを判断し、業務的に同一と判断される銘柄コードを、自社の銘柄コード体系（バックオフィスシステム等で利用している既存のコード体系）に変換して統一することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
特開２０１８－６０５４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１等の従来技術によれば、ＩＳＩＮコードや証協コード等の規格銘柄コードを基準に同一銘柄か否かを判断し、自社の銘柄コード体系（もしくは規格銘柄コード）に変換して統一することが可能である。
【０００７】
しかしながら、例えば、規格銘柄コードを媒介として、投資信託／投資顧問口座のバックオフィスシステムでの固有銘柄コードを外部情報ベンダーシステムの固有銘柄コードと関連付ける（もしくは変換する）場合、コーポレートアクション等による規格銘柄コードの変更の履歴情報や、規格銘柄コード以外の上場市場（国、通貨）を考慮した銘柄の識別が十分に行えない結果、外部情報ベンダーシステムから誤った銘柄属性情報（例えば、市場時価等）を取得してしまう等の業務上のミスが発生し易い状況となっている。このようなコードの識別に係る業務ミスは、銘柄コード以外にも、発行体（企業）コードやポートフォリオコード、国コード、通貨コード等でも同様に発生し得る。
【０００８】
そこで本発明の目的は、資産運用業務に係る管理システム等において各種データソースから取得したデータのコードを統一的に扱えるようにするデータウェアハウスを提供することにある。
【０００９】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。
（【００１１】以降は省略されています）

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