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公開番号2023073985
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-05-26
出願番号2022176878
出願日2022-11-04
発明の名称高頻度取引のための装置及びその動作方法
出願人リベリオンズインコーポレイテッド,REBELLIONS INC.
代理人個人,個人,個人
主分類G06Q 40/04 20120101AFI20230519BHJP(計算;計数)
要約【課題】高頻度取引のための装置を提供する。
【解決手段】高頻度取引のための装置は、一つ以上のインストラクションを保存する一つ以上のメモリと、一つ以上のメモリの一つ以上のインストラクションを実行することで、一つ以上の市場関連情報サーバから市場関連情報を受信し、市場関連情報に基づいて市場予測参照データを生成するように構成された少なくとも一つの再構成可能な(reconfigurable)プロセッサと、市場予測参照データを受信し、市場予測参照データを用いて未来市場予測データを生成するための機械学習モデルのための演算を遂行し、未来市場予測データを少なくとも一つの再構成可能なプロセッサに提供するように構成された機械学習モデルのための専用加速器とを含み、少なくとも一つの再構成可能なプロセッサは、未来市場予測データに基づいて注文信号を生成し、注文信号をターゲット取引所サーバに転送するようにさらに構成される。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項１】
高頻度取引のための装置において、
一つ以上のインストラクションを保存する一つ以上のメモリと、
前記一つ以上のメモリの一つ以上のインストラクションを実行することで、一つ以上の市場関連情報サーバから市場関連情報を受信し、前記市場関連情報に基づいて市場予測参照データを生成するように構成された少なくとも一つの再構成可能なプロセッサと、
前記市場予測参照データを受信し、前記市場予測参照データを用いて未来市場予測データを生成するための機械学習モデルのための演算を遂行し、前記未来市場予測データを前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサに提供するように構成された前記機械学習モデルのための専用加速器とを含み、
前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサは、前記未来市場予測データに基づいて注文信号を生成し、前記注文信号をターゲット取引所サーバに転送するようにさらに構成される、高頻度取引のための装置。
続きを表示（約 1,400 文字）【請求項２】
前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサは、フィールドプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）で具現化され、前記専用加速器は、ニューラルプロセッシングユニットのための集積回路（ＮＰＵＡＳＩＣ）で具現化される、請求項１に記載の高頻度取引のための装置。
【請求項３】
前記一つ以上の市場関連情報サーバは、一つ以上の参照取引所サーバ、一つ以上のニュース提供サーバ、一つ以上のソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）サーバ又は一つ以上のオンラインショッピングサービスサーバの少なくとも一つを含む、請求項１に記載の高頻度取引のための装置。
【請求項４】
前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサは、
前記市場予測参照データに基づいて予測複雑度を決定し、前記決定された予測複雑度に応じて、前記注文信号を生成するための方式を決定するようにさらに構成され、
前記決定された方式が既定の規則である場合、前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサは、前記市場予測参照データに基づいて前記既定の規則によって前記注文信号を生成するようにさらに構成され、
前記決定された方式が機械学習モデルである場合、前記専用加速器は、前記未来市場予測データを生成するための前記機械学習モデルのための演算を遂行し、前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサが前記未来市場予測データに基づいて前記注文信号を生成するように、前記未来市場予測データを前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサに提供するようにさらに構成される、請求項１に記載の高頻度取引のための装置。
【請求項５】
トレーディングエンジンを駆動するように構成されるホスト装置をさらに含み、
前記予測複雑度は、複雑度に応じた３つの複雑度クラスを含み、
前記注文信号を生成するために、前記市場予測参照データは、前記３つの複雑度クラスに応じて、前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサ、前記ホスト装置又は前記機械学習モデルのための専用加速器の少なくとも一つに提供される、請求項４に記載の高頻度取引のための装置。
【請求項６】
前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサは、前記市場関連情報をパッシング及びデコードし、前記パッシング及びデコードした市場関連情報に基づいて前記市場予測参照データを生成するようにさらに構成される、請求項１に記載の高頻度取引のための装置。
【請求項７】
前記市場予測参照データは、一つ以上の時点での一つ以上の参照種目に対する一つ以上の参照特徴を含む、請求項１に記載の高頻度取引のための装置。
【請求項８】
前記一つ以上の参照種目は、先行指標を示す参照種目及び注文対象となるターゲット種目を含む、請求項７に記載の高頻度取引のための装置。
【請求項９】
前記少なくとも一つの再構成可能なプロセッサは、生成された注文信号をターゲット取引所サーバで要求するプロトコルによって処理するようにさらに構成される、請求項１に記載の高頻度取引のための装置。
【請求項１０】
前記市場関連情報は、参照取引所サーバと関連付けられた参照取引所の一つ以上の参照種目に対するオーダーブックに関する情報と、前記ターゲット取引所サーバと関連付けられたターゲット取引所の以前注文に対する応答とを含む、請求項１に記載の高頻度取引のための装置。
（【請求項１１】以降は省略されています）
発明の詳細な説明【技術分野】
【０００１】
本開示は、高頻度取引のための装置及びその動作方法に関し、具体的には、機械学習モデルのための加速器及びリプログラミング又は再設計が可能な少なくとも一つのプロセッサを用いて、高頻度取引のための注文を生成する装置及びその動作方法に関する。
続きを表示（約 1,600 文字）【背景技術】
【０００２】
高頻度取引（high frequency trading）は、株式、債券、派生商品などのような有価証券の微細な価格変動を利用して、短時間内に高頻度（例えば、１秒に数百回から数千回）で取引する取引方式である。高頻度取引では迅速な処理が非常に重要である。一般に、入力された情報に基づいてトレーディングアルゴリズムを処理して出力するまでの時間を短縮するほど、取引で優位を占めることができる。
【０００３】
一方、機械学習モデルを用いた高頻度取引は、市場の複雑な情報から既存の古典的なアルゴリズムが見つけられない特徴を導出できるというメリットがある。ただし、機械学習モデルの演算を保存して処理するには、多くの保存空間及び演算資源を保有したプロセッサを必要とするが、一般に高頻度取引に使用されるプロセッサは、このような資源を保有していないという問題点がある。
【０００４】
また、機械学習モデルの駆動に適しているプロセッサは、柔軟性が大きいほど効率性が低下し、市場状況によって頻繁に変更される前処理過程又は後処理過程を遂行するのに適していないという問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
特開２００６－０９９７８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本開示は、前記のような問題点を解決するために、高頻度取引のための装置及びその動作方法、コンピュータプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本開示は、方法、装置（システム）又はコンピュータプログラムを含む多様な方式により具現化できる。
【０００８】
本開示の一実施例に係る高頻度取引のための装置は、一つ以上のインストラクション（instructions）を保存する一つ以上のメモリと、一つ以上のメモリの一つ以上のインストラクションを実行することで、一つ以上の市場関連情報サーバから市場関連情報を受信し、市場関連情報に基づいて市場予測参照データを生成するように構成された少なくとも一つの再構成可能な（reconfigurable）プロセッサと、市場予測参照データを受信し、市場予測参照データを用いて未来市場予測データを生成するための機械学習モデルのための演算を遂行し、未来市場予測データを少なくとも一つの再構成可能なプロセッサに提供するように構成された機械学習モデルのための専用加速器とを含み、少なくとも一つの再構成可能なプロセッサは、未来市場予測データに基づいて注文信号を生成し、注文信号をターゲット取引所サーバに転送するようにさらに構成される。
【０００９】
本開示の一実施例に係る少なくとも一つの再構成可能なプロセッサを含む高頻度取引装置を動作する方法は、少なくとも一つの再構成可能なプロセッサにより、一つ以上の市場関連情報サーバから市場関連情報を受信するステップと、少なくとも一つの再構成可能なプロセッサにより、市場関連情報に基づいて市場予測参照データを生成するステップと、少なくとも一つの再構成可能なプロセッサにより、市場予測参照データを、市場予測参照データに基づいて未来市場予測データを生成するための機械学習モデルの演算を遂行するように構成された機械学習モデルのための専用加速器に転送するステップと、少なくとも一つの再構成可能なプロセッサにより、未来市場予測データを専用加速器から受信するステップと、少なくとも一つの再構成可能なプロセッサにより、未来市場予測データに基づいて注文信号を生成するステップと、注文信号をターゲット取引所サーバに転送するステップとを含む。
【００１０】
本開示の一実施例に係る方法をコンピュータで実行するためのコンピュータプログラムが提供される。
【発明の効果】
（【００１１】以降は省略されています）

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